廈門固銀投資管理有限公司開(kāi)發了(le)一(yī)系列針對(d↓∏±uì)二級市(shì)場(chǎng)大(dà≈ε★)類資産的(de)量化(huà)投資策略，目前開(kāi)放(fàng)産品₩∑ 聚焦于股票(piào)和(hé)商品期貨兩個(gè)大(dà)類≥≈©策略，以及複合策略，以統計(jì)概率為(wèi)基礎，通(♠tōng)過量化(huà)的(de)手段，以®≠數(shù)據和(hé)算(suàn)法為(wèi)載體γ€☆(tǐ)，将整個(gè)投資系統作(zuò₩≈→)為(wèi)一(yī)個(gè)整體(tǐ)來(lái)端到(dào)端φα★♦的(de)衡量總體(tǐ)風(fēng)險并優化(huà)投資。
風(fēng)險集成是(shì)量信投資自(zì)研的(d∏εe)新一(yī)代資産配置框架策略。風(fēng)險集成改進自( '£zì)馬科(kē)維茨有(yǒu)效前沿理(lǐ)論與達裡(lǐλ₹)奧風(fēng)險平價理(lǐ)論，其傳承了(≈§le)風(fēng)險平價理(lǐ)論核心的(de)“風(fēn$g)險分(fēn)散配置，收益順其自(zì)然”思想，進一(y✘<✔λī)步擴展了(le)對(duì)收益的(de)評估使其能(nén± g)夠應用(yòng)于戰術(shù)資産配置；同時(σ£shí)将收益估計(jì)與風(fēng)險模型嚴格分(fēn)層隔離(™Ωlí)，避免有(yǒu)效前沿模型對(du↕™'αì)于參數(shù)估計(jì)極其敏感的(de←€)重大(dà)缺陷。經過多(duō)年(nián)的(de)發展研究Ω↕，風(fēng)險集成框架已經成長(cháng)為(wèi)一(y¶αγβī)套安全有(yǒu)效的(de)實用(yòng)投資框架，在戰略↓♠₩與戰術(shù)不(bù)同層次廣泛的(de₹☆)投資實踐中顯現(xiàn)出優異的(de)效果。目前風(fēng≈ )險集成框架已經成為(wèi)量信投研體(tǐ)★σπ系的(de)核心，支持了(le)多(duō)條産品線α>©運行(xíng)，均取得(de)了(le)喜人(rén)的(de)業€↔(yè)績。